A CMA DataVision, az egyik legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató szakelemzői elmondták: a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási ügyletek (credit default swaps, CDS) árazása a csütörtöki londoni kereskedésben 248 bázispont környékén mozgott a 258,2 bázispontos előző esti zárás után. Egy nappal korábban a magyar CDS-kontraktusok 270,2 bázisponton zártak, a múlt hónap elején pedig még 370 bázisponthoz közeli magyar CDS-árfolyamokat mértek a londoni piacon.

A csütörtökre kialakult árazás azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára biztosítási tranzakciókat kínáló piaci szereplők jelenleg 248 ezer euró körüli éves díjat kérnek minden 10 millió euró magyar államadósság után a befektetőktől az irányadó ötéves futamidőre. A magyar CDS-kontraktusok így két nap alatt 22 ezer euróval, egy hónap alatt 120 ezer euróval lettek olcsóbbak.