Davies 2000. november 2-án született egy ghánai menekülttáborban, Buduburamban, nagyjából ötven kilométernyire a fővárostól, Accrától. Libériai szülei az ország második polgárháborúja alatt menekültek el hazájukból. Ötéves koráig éltek ott, majd lehetőséget kaptak arra, hogy Kanadába, Edmontonba költözzenek. Az ifjú futballista 2017. június 6-án kapta meg a kanadai útlevelet, még aznak meghívást kapott új hazája A-válogatottjába.
Davies már 15 évesen, 2016 második felében játszott a Major League Soccerben, a Vancouver Whitecaps csapatában. 2017-ben és 2018-ban már végigjátszotta a teljes idényt, a tizennyolcadik születésnapján már 63 profi bajnoki mérkőzés állt a háta mögött.
Akkor már készült Németországba, tudta, hogy várja a Bayern München. A két klub júliusban megállapodott a klubváltásról, a Bundesliga rekordbajnoka 13,5 millió dolláros alapösszeget fizetett érte, ami az eredményességi prémiumokkal húszmillió fölé emelkedett.
Az ifjú hátvéd 2019 januárjában mutatkozott be a Bundesligában, az újrakezdés utáni első bajnoki múlt vasárnap már a huszonnyolcadik volt a Bayern mezében.
A Bayernnél az elmúlt időszakban mindig ügyeltek arra, hogy legyen olyan szellőlábú futballista, aki különleges gyorsaságával képes helyzeteket kialakítani. Ilyen volt Arjen Robben, Douglas Costa, Franck Ribéry, vagy a mostani keretből Kingsley Coman és Serge Gnabry. Alphonso Davies azonban a gyorsak között is a leggyorsabbnak számít.